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商品期货 螺纹钢05—10正套是什么意思

发布时间:2019-07-03 22:58 来源:未知 编辑:admin

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  正向套利是指期货与现货的价格比高于无套利区间上限,套利者可以卖出期货,同时买入相同价值的现货,当期现价格比回落到无套利区间之后,对期货和现货同时进行平仓,获取套利收益。

  影响正向套利的因素:买入近期合约价格、卖出远期合约价格、仓储费、资金利息、增值税、交易手续费、交割手续费,他们与利润有如下关系:套利利润=卖出远期合约价格-买入近期合约价格-仓储费-资金利息-增值税-交易交割手续费。

  ②、按照当前价格和各成份股权重买入沪深300成份股,模拟沪深300指数现货;

  做个假设,5月份螺纹期货合约价格为3200元/吨,10月份合约价格为3400/吨,前一合约价格比后者低200元。投机者,认为5月份合约的价格较低,或则10月份合约价格较高,价差大于正常年份的水平,如果市场机制运行正常,这二者之间的差价会恢复正常。

  于是,投机者决定买入1手5月份螺纹合约,卖出1手10月份螺纹合约,以期望未来某个有利时机同时平仓获取利润。

  知道合伙人金融证券行家采纳数:242获赞数:10392年金融行业服务经历 3年投资平台交易顾问经历 申银万国期货公司资深客户经理 具备期货从业资格向TA提问展开全部正向套利(牛市套利)

  在正向市场上,如果供给不足,需求相对旺盛,则会导致近期月份合约价格的上升幅度大于远期月份合约,或者近期月份合约价格的下降幅度小于远期月份合约,交易者可以通过买入近期月份合约的同时卖出远期月份合约而进行正向套利。

  做个假设,5月份螺纹期货合约价格为3200元/吨,10月份合约价格为3400/吨,前一合约价格比后者低200元。投机者,认为5月份合约的价格较低,或则10月份合约价格较高,价差大于正常年份的水平,如果市场机制运行正常,这二者之间的差价会恢复正常。于是,投机者决定买入1手5月份螺纹合约,卖出1手10月份螺纹合约,以期望未来某个有利时机同时平仓获取利润。

  在正向市场上,如果供给不足,需求相对旺盛,则会导致近期月份合约价格的上升幅度大于远期月份合约,或者近期月份合约价格的下降幅度小于远期月份合约,交易者可以通过买入近期月份合约的同时卖出远期月份合约而进行正向套利。

  做个假设,5月份螺纹期货合约价格为3200元/吨,10月份合约价格为3400/吨,前一合约价格比后者低200元。投机者,认为5月份合约的价格较低,或则10月份合约价格较高,价差大于正常年份的水平,如果市场机制运行正常,这二者之间的差价会恢复正常。于是,投机者决定买入1手5月份螺纹合约,卖出1手10月份螺纹合约,以期望未来某个有利时机同时平仓获取利润

  展开全部螺纹钢5-10正套:买入螺纹05合约的同时卖出螺纹10合约的意思

  这是一种期货套利策略。套利是指期货市场的参与者利用不用月份、不同市场、不同商品间的价差,同时买进和卖出两个期货合约获取利润的行为。商品期货套利可以分为跨期套利、跨市套利、跨商品套利、期现套利。

  你说的螺纹05-10正套属于跨期套利。是在同一个品种(螺纹)不同月份(5-10)之间进行的正套(正向套利)

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